雷锋网 (公众号：雷锋网) 按：本文原作者 BigQuant ，本文原载于 知乎专栏 。 雷锋网已获得授权转载。 摘要： BigQuant 平台上的 StockRanker 算法在选股方面有不俗的表现，模型在 15、16 年的回测收益率也很高 (使用默认因子收益率就达到 170% 左右)。 然而，StockRanker 在股灾时期回撤很大 (使用默认因子回 在回测结果中，首先，以直观的图表形式，给出该组合或事件策略在一段时间内的绩效表现 （图中红线） 及其可参照的业绩基准 （图中蓝线） 。 其中绩效曲线的值为该时刻的账户净值（持仓市值+可用现金）相对于初始时刻账户净值的收益率（百分比）；业绩基准通常选用沪深300指数。 回测时间太短会有什么影响呢？ 一方面，股票市场通常是周期性变化的。我们的数据最好至少包含一轮完整的牛熊周期，这样才可以评价我们的交易策略在不同周期的表现。 针对a股的话，回测数据一般从2006、2007年开始。从那之后已经有两轮完整牛熊。 我经常发现在知乎、股票论坛上看到一些炒股的朋友在问，如何进行交易系统的历史回测。看来大家觉得对模型地数据验证是很有必要的。目前市场上已经有比较好的历史数据回测分析工具，我自己在用的是果仁网，可以回测10年的数据。 接之前的显著性分析和ic值计算进行显著性和有效性的分析以后，可以初步判断因子对股票的收益是否有显著的影响；但是不能判断单调性，例如，某因子值排名在中间 1/3的个股表现比前 1/3 和后 1/3 的个股表现要好；但是分层回测法是可以确定因子单调性的。
雷锋网 (公众号：雷锋网) 按：本文原作者 BigQuant ，本文原载于 知乎专栏 。 雷锋网已获得授权转载。 摘要： BigQuant 平台上的 StockRanker 算法在选股方面有不俗的表现，模型在 15、16 年的回测收益率也很高 (使用默认因子收益率就达到 170% 左右)。 然而，StockRanker 在股灾时期回撤很大 (使用默认因子回
一.引言 回测（backtesting）是任何一个量化投资策略上线之前必须要经过的一道流程；它是量化投资策略和其他类型投资（如主动投资）最大的区别之一。回测将投资策略应用到历史数据中并考察它的表现。具体的，回测有如下作用： 验证投资策略是否有效：我们很容易从学术文献、投资书籍、券商 机器学习优化股票多因子模型的研究与实证分析 回测绩效分析来进行不同算法优化效果的筛选，得到了提升效果最为优异的一种 机器学习算法。其次本文基于auc 指标与 g 折交叉检验，针对提升效果最优 的机器学习算法，提出了消除过拟合现象的处理方案，进而建立了svm-co提 升模型，并对其进行了回测绩效 智能贝塔策略受质疑 回测优秀实际表现欠佳_财经_中国网 智能贝塔策略受质疑 回测优秀实际表现欠佳 2017年07月17日08:38 中国经济网 作者：姚波 新闻爆料:finance@china.org.cn 电话:(010)82081166 越热的股票，表现就越好吗？_腾讯新闻
回测是指对交易策略的一种模拟，用来评估一个交易策略如果被用于历史交易中的表现。交易回测经常被对冲基金以及其他研究者们使用，在用于真实交易之前进行策略评估。回测很有简直，因为能够让交易者快速评估以及抛弃一些交易策略。
自5月6日指数跳空下杀以来，整个5月，指数围绕着2800-3000点弱势震荡，本星期更是收出了4连阴。对于端午节后的指数表现，智研君的回测如下： 本文通过讲述 [单股票均线策略] 在 Ricequant 量化平台的实现，熟悉平台并快速入门、创建自己的量化策略代码。难易度：入门级那么以下我们就先从 [单股票均线策略] 的代码实现及进行日级别回测讲起吧。1 确定框架：[单股票均线策略] 的主要策略框架： 5 日均线高于 30 天均线，则全仓买入股票 5
问财回测相关资讯内容. 上峰水泥被立案调查 05月11日 16:51 上峰水泥于2018年5月11日发布公告称，本公司被中国证券监督管理委员会立案调查，其中被调查原因是涉嫌信息披露违规。 其中该股最新报告期营业收入是8.30亿，归属于母公司净利润1.66亿，净利
机器学习和深度学习已经成为定量对冲基金为了实现最大化利润而通常使用的新的有效策略。作为一个人工智能和金融爱好者，这是一个令人兴奋的消息，因为神经网络结合了我感兴趣的两个领域。本文将介绍如何使用神经网络预测股票市场，特别是股票(或指数)的价格。 12月19日comex铜下探至5日均线后回升，其中3月合约hgh8收十字星，收盘价3.147美元磅，涨幅0.06，持仓13.8万手，较前一交易日增仓906手。 国际衍生品智库分析师认为，期铜反弹趋于乏力，且当前供需面对铜价支撑并不强，建议采取逢高抛空策略，若跌破5日均线，则可能继续向下调整，下方支撑可关注3
策略回测每日选股实时选股排名分析分组排名分析因子相关性bootstrap回测分位 分析批量回测时序IC分析统计回测股票池分析. 计算以上策略模型在历史上的收益。
LSTM Networks应用于股票市场探究. 文章来源：bigquan摘要：BigQuant3平台上的StockRanker算法在选股方面有不俗的表现，模型在15、16年的回测收益率也很高(使用默认因子收益率就达到170%左右)。