python量化分系列之---使用tushare获取股票实时分笔数据延时有多大 6301 2017-12-13 前几天分享了一段获取所有股票实时数据的代码，有用户积极留言，提出一个非常棒的问题：如果数据本生的延时非常严重，通过代码获取数据再快又有什么用呢？ 一直以来我也只是直观感觉延时并不是很长，但没有做过 VNPY官网 期货CTP实时行情采集软件（免费） 可自行部署，对期货市场全订阅并存缓冲区对列，延迟写入csv格式文件 由于计算机硬件可能存在大量文件写入切换训导的IO瓶颈，需要配置较快的固态硬盘进行采集。 在腾讯云的机械硬盘低配1核服务器上15#20即可全部写入硬盘文件，阿里云需要在21：00才能写完 c#如何实时获取股票行情数据、实现股票交易？-CSDN论坛 Feb 26, 2020
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2019年10月16日 Python实战-构建基于股票的量化交易系统》小册子主要侧重于Python get_realtime_quotes()获取实时分笔数据，可以实时取得股票当前报价和 get_realtime_quotes(): 可获取实时分笔数据，可以实时取得股票当前报价和成交 信息，实时监测交易量和价格的变化。 Python量化投资交易平台。基于Python3的多线程并发式高频交易平台, 提供一致的 回测和实时交易解决方案。它遵循现代设计模式，例如事件驱动，服务器/客户端架构 2019年5月2日 执行交易：对于绝大部分量化策略，都在一定程度上需要自动/半自动的下单功能。 CTA策略突破入场（秒级延时）. 期权做市实时挂撤单（毫秒级延时）. 2019年8月30日 模拟/实时交易实时部署经过测试的STS：发信号交易，生成订单，向经纪人发送订单， 然后在执行订单时维持仓位。 大多数框架都超越了回溯测试，包括 2020年3月24日 与矢量化方法相比，事件驱动的系统具有许多优点，一是 事件驱动回测可以用于历史 回测和实时交易， 而矢量化的回测必须一次获得所有数据才能 2018年12月27日 项目介绍看到标题大家的第一反应估计是怎么用爬虫来获取股票交易数据， 实时 取得股票当前报价和成交信息，其中一种场景是，写一个python
入门程序化交易的话，是不是学习python比较好？ 通达信程序统计分析中不太精确的尺子——估值系数、偿债力（量化、程序化交易参考） 基于Python的国内期货证券解决方案; 新浪Level2 10档行情/ 逐笔成交明细 Python接口; 方法论:对复杂量化策略体系的一点思考
天勤衍生品研究终端: 一套免费的PC行情交易终端, 支持组合, 套利, 高级技术分析, 策略交易, 程序化交易, 历史复盘等大量专业级功能及扩展开发. 支持客户进行程序化交易和量化策略的开发包: Tianqin Python Sdk: 一套开源的 python 框架 PyAlgoTrade是一个事件驱动的算法交易Python库，支持Bitstamp回溯测试、实时纸张交易和实时交易。PyAlgoTrade使用Python 2.7 / 3.7开发和测试，与NumPy和SciPy、pytz、用于绘制的matplotlib、用于支持Bitstamp的tornado和用于支持Twitter的tweepy相互依存。 Pyfolio TqSdk 天勤量化交易策略程序开发包. TqSdk 是一个由信易科技发起并贡献主要代码的开源 python 库. 依托快期多年积累成熟的交易及行情服务器体系, TqSdk 支持用户使用极少的代码量构建各种类型的量化交易策略程序, 并提供包含 历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘交易-运行监控-风险 华泰客户端(网上交易系统（专业版Ⅱ）) 国金客户端(全能行证券交易终端PC版) 其他券商通用同花顺客户端(需要手动登陆) 模拟交易. 雪球组合 by @haogefeifei（说明） 相关. 获取新浪免费实时行情的类库: easyquotation. 简单的股票量化交易框架 使用 easytrader 和 easyquotation 需要实时查看交易额的交易系统 python爬虫入门教程之六——cookies及requests session的使用(直接带cookies登录) python爬虫入门教程之二——爬虫基础知识及环境搭建 ©上海证券交易所版权所有 2016 沪icp备05004045号 建议使用ie9.0以上浏览器，1280×800以上分辨率 上海证券交易所官网现已支持 返回顶部
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